Option Pricing Engine
Advanced derivatives analytics
Strike$100.00
Premium$12.45
Delta0.6234
Gamma0.0156
Vega0.2341
Theta-0.0234
Live Pricing
产品套件
产品套件
我们的旗舰量化交易系统结合机器学习、统计套利和实时风险管理，在多个资产类别中提供一致的阿尔法收益。
📈
股票策略
采用统计套利和因子模型的多空股票策略。
📊
固定收益
具有收益率曲线优化的政府和企业债券策略。
💱
外汇与货币
利用宏观经济指标和套息交易的货币交易策略。
🏗️
大宗商品
具有趋势跟随的能源、金属和农产品商品策略。
结构化产品数
+23% YoY定价延迟
-40% YoY资产类别
+15% YoY 新一代系统化交易平台
开普勒交易系统
我们的旗舰量化交易系统结合机器学习、统计套利和实时风险管理，在多个资产类别中提供一致的阿尔法收益。
实时定价引擎
我们的专有开普勒系统利用先进的数学模型和前沿计算技术，为复杂衍生品提供毫秒级的机构级定价。
- 在GPU集群上进行超过10万条路径的蒙特卡洛模拟
- 采用SABR和SVI校准的先进波动率曲面建模
- 实时希腊字母计算，包括高阶敏感性
- 使用联结函数方法处理多资产相关性
- 在1000+种市场条件下进行情景分析和压力测试
- 机器学习增强的奇异收益定价
- 自动对冲建议和执行
- 跨资产依赖性和quanto调整
实时定价仪表板
标的资产SPX 4,523.45
行权价4,550.00
到期日30 天数
类型Autocallable
权利金$1,245.67
Delta0.4523
Gamma0.0234
Vega12.345
Theta-8.234
处理指标
定价延迟8.3ms
蒙特卡洛路径100,000
置信水平99.7%
架构
开普勒架构
我们的旗舰量化交易系统结合机器学习、统计套利和实时风险管理，在多个资产类别中提供一致的阿尔法收益。
定价核心
具有SIMD优化和GPU加速的高性能C++引擎
- Black-Scholes及其扩展模型
- 采用LSM方法的美式期权
- 路径依赖型奇异期权
- 跳跃扩散模型
- 随机波动率模型(Heston)
风险引擎
具有全面情景分析的实时风险分析
- VaR和CVaR计算
- 压力测试框架
- 相关性风险监控
- 交易对手风险敞口
- 监管资本计算
市场数据
实时处理50+个数据源的统一数据处理器
- 实时现货和期货价格
- 期权链和波动率曲面
- 利率曲线
- 信用利差和评级
- 另类数据整合
产品类别
全面产品套件
从普通期权到复杂的多资产结构，我们设计并执行针对机构客户需求量身定制的解决方案，并由精密的风险管理和动态对冲能力支持。
股票衍生品
具有灵活收益结构的精密股票挂钩产品
- 具有记忆功能的自动敲出产品
- 具有敲入障碍的反向可转债
- 最差表现篮子期权
- 棘轮和拿破仑结构
- 累计器和反累计器产品
- 股票挂钩票据(ELN)
波动率产品
纯波动率敞口和相关性交易
- 方差和波动率互换
- VIX期货和期权
- 离散交易策略
- 相关性互换和期权
- 波动率目标指数
- 伽马互换和区间产品
多资产结构
多元化敞口的跨资产解决方案
- 篮子彩虹期权
- 具有外汇保护的quanto产品
- 股票-利率混合结构
- 商品挂钩票据
- 跨资产动量策略
- 最佳表现和最差表现期权
固定收益衍生品
利率和信用结构化产品
- 区间累计和数字票息
- CMS利差期权和上限
- 通胀挂钩衍生品
- 可赎回和可回售债券
- 信用挂钩票据(CLN)
- 恒定到期互换
商品结构
能源、金属和农产品衍生品
- 用于平均化的亚式期权
- 商品间价差期权
- 天气和巨灾衍生品
- 商品累计器
- 灵活性摆动期权
- 基差风险对冲产品
数字资产产品
加密货币和DeFi结构化解决方案
- 比特币和以太坊期权
- DeFi收益增强策略
- 稳定币结构性存款
- NFT指数衍生品
- 跨链套利产品
- 加密波动率指数
近期交易
最近交易
我们与机构客户密切合作，设计精确匹配其投资目标、风险承受能力和监管限制的定制结构化产品。
股票挂钩自动敲出
具有记忆功能的科技股篮子多资产自动敲出产品
- 结果: 年化12.5%票息，季度观察日
波动率互换组合
用于尾部风险对冲的方差互换覆盖策略
- 结果: 保护免受20%市场回撤，同时保持上涨空间
商品区间累计
与石油挂钩的增强票息区间累计票据
- 结果: 当WTI在60-90美元区间交易时获得8%票息
风险管理
全面风险管理
每个结构化产品都由机构级风险管理支持，包括实时监控、动态对冲和全面压力测试，以确保在所有市场条件下的强劲表现。
风险框架
市场风险
- Delta-Gamma-Vega对冲
- 跳跃风险保护
- 相关性监控
信用风险
- CVA/DVA调整
- 错向风险分析
- 抵押品优化
流动性风险
- 买卖价差成本建模
- 市场冲击分析
- 融资流动性压力
模型风险
- 模型验证框架
- 基准测试
- 参数敏感性
操作风险
- 交易生命周期控制
- 结算风险管理
- 系统冗余
风险指标仪表板
投资组合VaR(99%)$12.3M▼ 2.3% 较昨日
预期损失$18.7M▲ 1.2% 较昨日
压力测试(2008)-8.4%风险限额内
希腊字母敞口已对冲均在限额内
情景分析
S&P -10%-8.2M
VIX +50%+4.5M
Rates +100bp-2.1M
Credit Spread +50bp-3.7M
面向资产管理人
- 收益增强备兑看涨期权、卖出看跌期权、区间累计
- 波动率策略离散交易、方差互换、VIX产品
- 对冲解决方案尾部风险保护、动态对冲覆盖
面向保险公司
- 资本效率偿付能力II优化结构
- 久期匹配长期股票和利率混合产品
- 保证产品可变年金对冲、GMWB复制